Arbitrage fund

Particolare tipologia di hedge fund la cui strategia di investimento è basata su operazioni di arbitraggio. Gli arbitrage fund sono hedge fund che adottano strategie di investimento basate sulla ricerca di eventuali discrepanze tra i prezzi di attività finanziarie collegate o di attività finanziarie negoziate su diversi mercati.
La categoria degli arbitrage fund è ulteriormente scomponibile al suo interno in funzione della tipologia di titoli oggetto di investimento; tra le principali strategie vi sono:

  • convertible arbitrage, basata su operazioni di arbitraggio tra obbligazioni convertibili e azioni di compendio;
  • risk merger arbitrage, basata sull’arbitraggio tra titoli di aziende in corso di acquisizione o oggetto di fusione;
  • market neutral arbitrage, basata sul disallineamento dei prezzi di una determinata attività rispetto al suo fair value;
  • fixed income arbitrage, basata sull’arbitraggio tra strumenti a reddito fisso;
  • index arbitrage, basata sull’arbitraggio tra un titolo appartenente a un indice e l’indice stesso.

Reference: Arbitrage fund

Informativa sulla Cookie Privacy di questo Sito

Questo sito o gli strumenti terzi che utilizza si avvalgono, oltre che di cookie tecnici necessari al corretto funzionamento, di cookie di tracciamento utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Per i dettagli consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo la pagina, cliccando sulla pagina o proseguendo la navigazione in altra maniera, dichiari di acconsentire all’uso dei cookie nei termini espressi.

Questo campo è obbligatorio
Immettere un indirizzo e-mail valido
Spuntare questa casella per proseguire
Selezionare un valore dall'elenco