Swing Trading: guadagna dal 5 al 10% in una settimana

Alcuni giorni fa ho pubblicato un doppio articolo riguardante l’operatività in ETF sui mercati emergenti con la strategia del POSITION TRADING e presentando il dettaglio di un’operazione (CLICCA QUA per vedere l’articolo in questione).

Penso possa essere interessante abbinare a quanto già pubblicato un paio di esempi di operatività in SWING TRADING in modo da fornire un quadro un pò più completo e maggiore chiarezza a chi si sta accostando da poco a questo mondo così affascinante ma che agli inizi so per esperienza non facile da comprendere pienamente.

Naturalmente quanto presentato sul blog non ha l’obiettivo di sostituire la formazione completa che si può ricevere al corso [workshop_what what=”488″ color=”navy”] e alla [workshop_what what=”494″ color=”navy”] ma semplicemente quello di introdurre l’argomento facendone comprendere le linee guida principali e comprendere le potenzialità.

Se ti interessa iscriverti al corso [workshop_what what=”488″ color=”navy”], il prossimo appuntamento è per

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Lo SWING TRADING nasce con un concetto radicalmente diverso rispetto al POSITION TRADING. Non si pone infatti l’obiettivo di cavalcare un lungo trend a rialzo bensì di catturare un movimento di breve termine (solitamente dai 2 ai 10 giorni) per un guadagno tipico compreso tra il 5 e il 10%.

E’ uno stile molto interessante che si pone come via di mezzo tra gli stili di trading lunghi o l’investing e l’operatività intraday (DAY TRADING e SCALPING) che, per ragioni di tempo e attenzione necessari, rimane appannaggio soltanto di chi gestisce la propria attività di trading full time allo scopo di ricavarne la principale fonte di reddito personale e familiare.

Lo SWING TRADING invece, pur richiedendo la sua dose di impegno, può ancora essere gestito come attività part-time, richiedendo un’attenzione media di un paio di ore al giorno, eventualmente ricavabili anche in orario serale o di prima mattina quando la borsa è ancora chiusa. Dal punto di vista prettamente tattico, uno swing trader opera indifferentemente sia in acquisto (long) che in vendita allo scoperto (short selling) adeguandosi di volta in volta a ciò che suggerisce l’andamento generale di mercato.

Le analisi per l’operatività in swing trading si basano esclusivamente su criteri e logiche di ANALISI TECNICA con l’uso di grafici a candele giapponesi impostati su base GIORNALIERA come quelli presentati in questo articolo.

Nell’immagine riprodotta qua sopra presento un’operazione in swing trading se vogliamo un pò anomala per la propria lunghezza in quanto, aperta il 31 gennaio sul titolo CBS, è ancora attiva nella mattina del 17 febbraio per un guadagno al momento pari al 10,06% al netto dell commissioni bancarie.

L’entrata sul titolo è stata effettuata con la tattica del “BASIC BUY SETUP” dopo un tipico movimento di storno verso la media mobile a 20 periodi e un “CAMBIO DELLA GUARDIA” (candela verde dopo la serie di candele rosse) quindi in assoluta sicurezza.

Si noti come il titolo si muove verso l’alto non violando mai il minimo del giorno precedente, il che ci permette di muovere sistematicamente lo STOP LOSS fino all’attuale a 21,35 USD che, se dovesse scattare, permetterebbe comunque di chiudere con un guadagno consolidato del 6,3% ormai blindato e assicurato.

L’area cerchiata identifica un’opportunità di entrata simile occorsa circa un mese prima.

La cosa da comprendere dello swing trading rispetto agli stili più lunghi è la sua natura “mordi e fuggi” che non si pone minimamente l’obiettivo di creare grandi guadagni superiori al 15% “accontentandosi” di portare a casa sistematicamente un 5-10% nel giro di qualche giorno per poi ripartire con il capitale accresciuto verso una nuova operazione.

Durante i corsi dal vivo paragono sempre lo swing trading ad un’avventura sentimentale “da villaggio vacanze”: nessun obiettivo di fidanzamento o matrimonio, nasce per creare piacere e soddisfazione per la settimana di permanenza nel villaggio alla fine della quale è fin dall’inizio destinata a terminare, niente di più e niente di meno.

Con ciò non voglio dire che lo swing trading sia da preferire al core trading o al position trading così come l’avventura da villaggio vacanza sia da preferire ad un matrimonio, semplicemente perseguono obiettivi diversi e racchiudono in sè vantaggi e svantaggi diversi tra loro.

A tutti gli effetti sono due idee entrambe e valide e infatti ci sono molte persone che li praticano entrambi, anche contemporaneamente, e ciò vale sia per quanto riguarda il trading che per le relazioni … ^_^

Tornando seri, vediamo un’altra operazione recente di swing trading effettuata sul titolo JP MORGAN (NYSE – JPM).

A differenza della precedente, questa è un’operazione un pò più tipica per una durata complessiva di 9 giorni, con la chiusura dell’operazione causata dallo scattare dello stop loss per un guadagno finale del 5,02% al netto delle commissioni bancarie.

Si noti come, immediatamente dopo l’uscita dall’operazione il titolo fornisca una nuova entrata in basic buy setup (area cerchiata) anche se in questo secondo caso la redditività dell’operazione viene danneggiata dal “GAP” a rialzo evidenziato.

Concludendo l’articolo, penso sia giusto ricordare come la parte più impegnativa di un’operatività in swing trading non sia tanto quella relativa alla gestione delle operazioni quanto piuttosto alla selezione dei titoli (stock picking) e dei momenti giusti in cui entrare in acquisto o in shorttiming.

Per scovare il timing corretto, le vere “pepite d’oro” di ogni swing trader, in bella sostanza ci sono solo due modi:

  1. munirsi di santa pazienza, costruire le proprie watch list di almeno 200-300 titoli e riguardarseli tutti giorno dopo giorno alla ricerca del timing giusto
  2. utilizzare un software specifico come GERONIMO TRADING MANAGER che fa questo lavoro per te e che, una volta impostato, ti avvisa via e-mail non appena il momento giusto si manifesta in modo che tu non debba che effettuare un controllo finale e inserire l’operazione a mercato

Dell’utilizzo di un software evoluto come GERONIMO magari parliamo però con più calma in un prossimo articolo.

Until that moment .. stay tuned!

Roberto Pesce

11 commenti

  1. gianmaria

    8 anni fa  

    Post veramente molto interessante,complimenti.
    Vorrei fare alcune considerazioni a mente libera:
    Lo swing trading (che può essere anche chiamato trading di breve termine)ha un’orizzonte temporale di pochi giorni (normalmente da 1-2 giorni fino a 2-3 settimane).
    Questo obbliga a trattare questo tipo di trading in maniera completamente diversa dal trend following
    (o position trading) che siamo abituati a conoscere.
    Per es. occorre ricercare operazioni che vadano subito nella direzione giusta.
    Il rapporto rischio rendimento ( spesso si sente“deve essere almeno 3:1”senza capirne realmente il perché) in questo caso deve essere considerato in maniera diversa.
    Proprio per questo occorre selezionare operazioni che abbiano una percentuale di successo “statisticame te”provata oltre un certo valore.
    Guardando il grafico del titolo CBS corporation ho notato che ci potevano essere almeno altri 3 punti sulla carta “buoni” di ingresso.
    Uno nella settimana dal 15 al 22/10/2010
    Uno nella settimana dal 22 al 29/10/2010
    Uno nella settimana dal 5 al 12/11/2010
    Tutti e tre si sarebbero conclusi con un probabile stop loss.
    Come avrete notato l’argomento mi piace molto sarei contento di scambiare pareri e opinioni con voi
    Saluti Gianmaria


    • Gianmaria

      8 anni fa  

      Tornando al post precedente vorrei soffermarmi su quanto dice Roberto.
      “portare a casa sistematicamente un guadagno del 5-10%….” E vorrei soffermarmi su “sistematicamente”.

      Con il position trading si va alla ricerca di trend “robusti “ da cavalcare limitando i danni quando ci si trova “dalla parte sbagliata” con lo stop loss.
      Se andassimo ad analizzare un certo periodo (1-2 anni) di operatività con il position trading probabilmente ci accorgeremmo di avere:
      alcuni trade “importanti” che hanno creato la maggior parte del guadagno
      un buon numero di trade con piccoli guadagni o piccole perdite
      alcuni trade chiusi con stop loss
      la percentuale di successo dei trade i cui entriamo sarà mediamente del 50-55% (che è molto buono)

      Con lo swing trading si cercano operazioni con piccoli guadagni ma ripetute con continuità nel tempo.
      Si passa da una valutazione “discrezionale” del trade (“….ho un segnale ma non lo seguo perché non mi convince fino in fondo…”) ad una valutazione “sistematica”(“ho un segnale che in passato ha lavorato bene e lo seguo indipendentemente da tutte le altre considerazioni che posso fare”)

      Nel post si parla del setup “cambio della guardia”dicendo “è una garanzia”.Ma ne siamo proprio sicuri?
      Per dirlo dovremmo “testarlo” sulla storia passata del titolo in esame in un’arco temporale di almeno 6-8 anni e valutarne la performance in base a dei parametri prestabiliti.
      Non so se il software Geronimo fornisce questo tipo di dati (se si chiedo scusa per la mia ignoranza).Forse potrebbe essere un upgade interessante per il software stesso.
      Nel caso il setup fosse realmente “buono”allora occorrerebbe seguirlo “sistematicamente” ogni volta che si presenta.

      Chiedo scusa se vi ho annoiato e vi saluto
      Gianmaria


  2. Riccardo S

    8 anni fa  

    Ciao Roberto,
    seguo sempre con piacere il blog, ma è quando vedo comparire qualche grafico che presto + attenzione. (chissà perchè…)
    Per quanto riguarda CBS effettivamente mi risulta che all’ingresso il G/R fosse poco + di 1, certo però che il cambio della guardia è sempre una bella garanzia…
    Su JPM il G/R mi risulta pari a circa a 1,5, mi piace anche di più per via del ritracciamento.

    Tra l’altro ultimamente ho avuto soddisfazioni proprio dallo swing applicato agli ETC italiani, prestando molta molta molta (3 volte)attenzione agli stop.
    Per Gianmaria: nelle date da te indicate le medie mobili non mi sembravano molto convincenti…


  3. Fab

    8 anni fa  

    Ciao Roberto,

    va benissimo l’articolo da un punto di vista di AT operativa, ma non mi è piaciuto per niente il titolo:

    “Swing Trading: guadagna dal 5 al 10% in una settimana”

    A me risulta, che con il swing trading sia opportuno impiegare 1/5 – 1/6 del capitale totale per ogni singolo trade e quindi guadagnare il 5%- 10% in una settimana sul capitale destinato al trading è Mission Impossible per usare un eufemismo!!!

    Fra le altre cose, mi risulta che sono consiederati bravi nello swing trading quei trader che hanno rendimenti medi annui composti ( al netto di tasse e commissioni) del 20% su un arco temporale significativo che comprenda anni al rialzo, al ribasso e laterali!!

    Altro che 5%-10% a settimana!!

    Ergo:

    il Money Management riveste un’importanza come minimo cruciale per gestire il trading secondo un ottica di business ben pianificata e ponderata!!

    Nel frattempo, in mancanza di qualche articolo significativo su questa tematica fondamentale, di seguito un interessante link:

    “Money Management Using the Kelly Criterion”:

    http://www.investopedia.com/articles/trading/04/091504.asp

    And that’s all from me!

    Ciao!

    Fab

    PS lo stesso dicasi per:

    “Investi in ETF sul “BRIC” e guadagna oltre il 65% in meno di due anni!”


  4. Alessandro

    8 anni fa  

    Roberto ciao,
    volevo chiederti come mai con il titolo CBS sei entrato a 20.08$, valore che si trova a circa 2/3 dell’ultima candela rossa e non i “soliti” 0,2$ sopra la stessa candela rossa?
    Cmq mi piacciono questi articoli perché “generano” più traffico di pareri e commenti.
    Saluti
    Ale


  5. Roberto Pesce

    8 anni fa  

    Ciao a tutti, anche questo articolo vedo con piacere che ha suscitato interesse e commenti, il che mi porta a pensare di ripetere in futuro articoli di questo tipo che possono rendere meglio l’idea di cosa stiamo parlando.

    Alcuni chiarimenti, risposte e precisazioni:

    1) a livello di impostazione generale, i trade postati sul blog hanno lo scopo di far vedere visivamente alcuni concetti e situazioni ma non solo non hanno alcuno scopo di investimento reale nè sono consigli ad operare in tal senso (non a caso li posto sempre a giochi conclusi o quasi) ma non hanno alle spalle analisi su più livelli come quelle che insegno alla Trading Academy.

    Per essere ancora più chiaro (rispondo soprattutto a Riccardo e a Ciro che mi ha scritto privatamente sullo stesso tema), queste non sono mie operazioni reali e non hanno alle spalle ragionamenti sul P/E, sulla data EPS, sull’analisi multi time-frame, sul G/R etc. come quelle che avete imparato a fare da me all’Academy.

    Essendo solo esempi rivolti principalmente a chi non ha mai fatto un corso e cerca di capire di cosa stiamo parlando rimango molto più sul semplice pur prendendo ogni volta un esempio o un concetto come elemento di approfondimento. In questo senso hanno utilità anche per chi ha già frequentato i corsi a scopo di ripasso e per “fare l’occhio” ai dettagli di cui discutiamo.

    2) Per Gianmaria: ci sono alcuni equivoci in ciò che hai scritto.

    – Diciamo innanzi tutto che lo swing trading è anche lui assolutamente uno stile “trend following”, unica cosa lo è su un trend di breve termine e non di lungo come il position trading.

    – Ho fatto un pò fatica a trovare i 3 momenti di entrata che segnali, tra questi volendo poteva essere fattibile entrare sulla candela del 19/10 e l’operazione si sarebbe chiusa con una perdita minimale in stop loss (virtualmente un pareggio). Gli altri due sarebbero stati da scartare in quanto il trend era minacciato, come forse in altro modo ti scriveva anche Riccardo.

    – Cambio della guardia, discorso sulla “garanzia” e trading discrezionale o sistematico. Cerchiamo di non cadere in equivoci: il trading non è una scienza esatta e nessun segnale fornisce “garanzie” assolute (oltretutto io non uso la parola “garanzia” nell’articolo). Parliamo sempre di “probabilità” e cerchiamo di operare quando le probabilità sono a nostro favore. Nella mia ottica, qualsiasi trade è discrezionale anche e soprattutto se segnalato da un software pur ottimo come “Geronimo Trading Manager” (https://www.robertopesce.com/geronimo/). La difficoltà del trading sta proprio in questo, occorre operare delle valutazione contestuali, che tengano conto di molti fattori, alcuni dei quali valutati dal software nel segnalare il titolo, mentre altri dallo stesso non sono considerati.

    In sostanza, ad oggi Geronimo è un super aiutante ma non un sostituto delle nostre decisioni e ciò è dovuto al fatto che non si riesce (o meglio, noi non ci siamo riusciti … fino ad oggi)a tradurre in algoritmi matematici tutti i parametri da considerare.

    Il punto è che se inseriamo troppi parametri o troppo stringenti, ci saranno molte volte in cui il software non trova niente, mentre se inseriamo meno parametri e più blandi, trova più idee di trade ma assieme a quelle valide ne propone anche alcune da scartare. Ecco perchè si arriva ad una soluzione di compromesso tra oppoeste esigenze ma alla fin fine occorre che l’occhio del trader esperto prenda la decisione finale su quali operazioni effettuare ed è di solito questa decisione che fa la differenza.

    – Veniamo infine al punto di discussione su “sistematicamente” ^_^ e, già che ci siamo, anche dell’obiezione di Fabrizio sui titoli dei post.

    Fa un pò sorridere quando leggo questo tipo di commenti perchè dimenticano una cosa, ossia che il contesto a cui si fa riferimento è un post sul blog e non un contratto d’affari stilato da un avvocato. Intendo con questo che non tutte le parole sono pesate e non rileggo l’articolo 30 volte (ma solo 3 …) prima di pubblicarlo! Con ciò voglio dire che, riferendomi ai titoli degli articoli, è abbastanza ovvio che il titolo serve soprattutto per attirare l’attenzione dei lettori (come quello di un quotidiano) ed è quindi un pò “markettaro” oltre che, per l’appunto, semplicemente un titolo ^_^ e non un discorso completo.

    Quando invece parlo di “sistematicamente” intendo che quello è l’obiettivo di ogni operazione di uno swing trader, certo non il risultato di ogni sua operazione nè tantomeno che questa venga fatta con la totalità del capitale a disposizione. In sostanza, tutto il discorso del money management è importantissimo ma totalmente assente dal corpo e dagli obiettivi dell’articolo.

    Il risultato a fine anno di uno swing trader sarà naturalmente il frutto composto di tanti fattori tra cui le operazioni chiuse in guadagno, quelle in perdita, la quantità di operatività svolta, il money management etc. Dal 20% annuo in su è sicuramente un buon risultato ma chi opera full time con buona qualità ed esperienza ottiene anche di più. Il punto è che probabilmente se competente farà swing solo in alcuni periodi dell’anno e altri stili (sia più lunghi che più corti) in altri momenti.

    Un saluto e buona settimana a tutti!

    Roberto Pesce


  6. Roberto Pesce

    8 anni fa  

    Ciao Alessandro,

    il tuo commento è arrivato mentre stavo scrivendo il mio, è sempre un piacere risentirti!

    Il prezzo è quello perchè l’entrata è dopo la verde, se vedi la rossa non rompe a rialzo con la successiva che invece è per l’appunto un “cambio della guardia rialzista” (concetto che spiego alla Trading Academy: https://www.robertopesce.com/tradingacademy/).

    Entrando dopo la verde la logica del prezzo di entrata è quindi la solita.

    Salut e bentornato in Italia.

    Roberto


  7. Fab

    8 anni fa  

    Ciao Roberto,

    per quanto riguarda:

    “In sostanza, tutto il discorso del money management è importantissimo ma totalmente assente dal corpo e dagli obiettivi dell’articolo.”

    Diciamo che se io o uno che ha studiato in USA trading ad alti livelli facesse il “Coach Finanizario”, il money management lo terrebbe sempre presente ai suoi coachees!!!!

    E di articoli specifici su questa tematica in questo Blog non ne ho letti finora neanche uno!!

    Bastava solo un post specifico sull’argomento e il mio post non l’avrei scritto!!

    Poi se si punta più all'”aspetto marchettaro”:

    “Con ciò voglio dire che, riferendomi ai titoli degli articoli, è abbastanza ovvio che il titolo serve soprattutto per attirare l’attenzione dei lettori (come quello di un quotidiano) ed è quindi un pò “markettaro” oltre che, per l’appunto, semplicemente un titolo ^_^ e non un discorso completo.”

    Contento tu….!!!!!

    Ciao!

    Fab


  8. Fab

    8 anni fa  

    Una rettifica a un pezzo del post prcedente!

    Per quanto riguarda:

    “Diciamo che se io o uno che ha studiato in USA trading ad alti livelli facesse il “Coach Finanizario”, il money management lo terrebbe sempre presente ai suoi coachees!!!!”

    andavo di fretta e per essere più preciso intendevo dire:

    “Diciamo che se io o uno che ha studiato in USA trading ad alti livelli ( come hai fatto tu!) facesse il “Coach Finanzario”, il money management lo terrebbe sempre presente anche ai lettori del suo Blog e quindi anche agli aspiranti coachees!!!! E non solo ai coachees che partecipano ai vari corsi!!”

    Saluti.


  9. Fab

    8 anni fa  

    Dimenticavo un paio di punti!

    1) Per quanto riguarda:

    “Dal 20% annuo in su è sicuramente un buon risultato ma chi opera full time con buona qualità ed esperienza ottiene anche di più.”

    Io stavo parlando di un bravo trader e il discorso riguardava un arco temporale significativo come avevo detto e cioè 10/15 anni!

    E non parlavo di trader che sono eccellenti professionisti!!

    Che a me risultano essere ben pochi, ma davvero pochissimi!!

    D’altra parte, se si riesce a fare ad esempio il 25% netto medio annuo composto per 15 anni, il proprio capitale di trading alla fine dei 15 anni, sarà 28,4 volte superiore a quello iniziale!!

    No comment…!!

    2) Per quanto riguarda:

    “Il punto è che probabilmente se competente farà swing solo in alcuni periodi dell’anno e altri stili (sia più lunghi che più corti) in altri momenti.”

    A me risulta che un trader è un cacciatore di trend, nel senso che il suo compito è individuare dei trend nell’arco temporale prescelto, una volta individuati percorrerne un pezzo e ricavare quindi il suo profitto!!

    Quindi se nella propria attività di trading ci si concentra su trend infrasettimanali si farà swing trading, se ci si concentra su trend settimanali o mensili si farà position/core trading (un altro termine anglosassone è trendfollowing), se ci si concentra su trend infraday si farà daytrading!!

    Qundi, che durante l’anno ( o gli anni ) si salta da palo in frasca fra position trading, swing trading o che altro, a me non risulta assolutamente!!

    Nel senso che tutti i trader che ho conosciuto si specializzano nel tradare trends su archi temporali ben precisi scelti a priori!

    E quindi se infrasettimanale, swing trading, e all’interno dello swing trading ci si specializzerà su una tecnica fra le tante esistenti e stesso discorso per gli altri orizzonti temporali sopramenzionati!!

    Ma poi basta andare nella più grossa comunità di traders italiani indipendenti ( lombard ), per notare che nessuno dei trader professionisti fa trading col proprio capitale su vari orizzonti temporali!

    Si potrà dire: ma sono italiani!!

    E no,la stragrande maggioranza ha studiato e si è formata su testi americani!!

    Quindi che tu dica una roba del genere ai lettori del Blog ( e la ripeti nelle brouchure!) ci può stare per quello che riguarda la tua personale esperienza, ma che le cose stiano così non è assolutamente vero!!!

    E poi a parte questo, mi risulta che nella vita e in borsa (sia che si operi con AF che con AT) vale un principio importantissimo:

    “Bisogna mettere il portafoglio dove si mette la bocca!!!!”

    “Putting My Money Where My Mouth Is!!!!”

    Saluti.


  10. Fab

    8 anni fa  

    Dimenticavo che per quanto riguarda un pezzo del mio post precedente:

    “Ma poi basta andare nella più grossa comunità di traders italiani indipendenti ( lombard ), per notare che nessuno dei trader professionisti fa trading col proprio capitale su vari orizzonti temporali!”

    Per verificare, basta digitare su Google:

    1) lombard emilio tomasini

    e inoltre utile allo scopo anche digitare:

    2) trading professionale

    Saluti


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