Il valore di un’opzione può essere scomposto in due componenti: il valore intrinseco e il valore temporale. Il valore intrinseco è pari al valore del derivato nel caso di esercizio immediato. Per le opzioni call il valore intrinseco è pari alla differenza tra il prezzo corrente dell’attività sottostante e il prezzo d’esercizio, se tale grandezza […]

Componente, insieme al valore intrinseco, del valore di un’opzione. Il valore temporale è dato dalla differenza tra il prezzo dell’opzione e il suo valore intrinseco.

In occasione di modifiche del capitale sociale, la società emittente comunica alla CONSOB e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, il nuovo ammontare del capitale, il numero di azioni e le categorie delle stesse in cui questo è suddiviso. Sono individuabili due principali operazioni che comportano […]

Indicatore che esprime la variazione del prezzo di uno strumento derivato al variare di un punto percentuale della volatilità dell’attività sottostante.

Indicatore che misura l’incertezza o la variabilità del rendimento di un’attività finanziaria.

Numero di titoli scambiati nell’arco di un determinato periodo. Il volume è un indicatore della liquidità di una determinata attività finanziaria; più è elevato il volume degli scambi e più è liquido lo strumento. Un aumento/diminuzione considerevole del volume è, in genere, seguito da una forte variazione nel prezzo del titolo, indice dell’aumentato/calato interesse degli […]