Piano di trading (seconda parte): advanced trading management

[workshop_when what=”494″ color=”black”]Nell’articolo precedente (se non l’hai letto clicca qui) ti ho evidenziato l’importanza della disciplina nel trading e la necessità di aver costruito un corretto PIANO di TRADING. Quello che voglio fare adesso, invece, è fornirti degli spunti operativi per contrastare gli effetti della volatilità.

Ciò che voglio è ridurre drasticamente le possibilità che diminuiscano (o si azzerino) guadagni già ottenuti e, soprattutto, li voglio rendere COSTANTI nel tempo per non vanificare gli sforzi della lunga ricerca compiuta per trovare “il  giusto titolo da comprare”.

E quindi? Come potremmo integrare le nostre tecniche di “trading managment”?

Una tecnica molto interessante che ho avuto modo di sperimentare è quello della CHIUSURA DELLA POSIZIONE IN FRAZIONI SUCCESSIVE .

Per renderti subito evidente ciò che ho appena detto farò un esempio: se acquisto 300 azioni del titolo TRW, ad esempio, liquiderò la mia posizione vendendo 100 azioni alla volta IN TRE MOMENTI diversi!

L’obiettivo di questa tecnica è quello di ridurre al minimo i trade nei quali un guadagno possa tramutarsi in una piccola perdita (cosa inaccettabile!!!) e, soprattutto, di cercare di portare a casa almeno un  piccolo guadagno per ogni trade eseguito.

La tua priorità, con questa tecnica, dovrà infatti essere quella di pareggiare rapidamente i tuoi costi e contemporaneamente annullare il rischio del trade.

I costi sono costituiti dalle quattro commissioni che tratterrà il broker per l’acquisto e la vendita della posizione (un acquisto e tre vendite) per cui, se ad esempio operi con un broker americano come quello che consigliamo ai nostri corsi che trattiene $ 4,95 ad operazione, i tuoi costi vivi saranno esattamente $ 19,80!

A tutto questo voglio aggiungere un minimo profitto (che almeno bilanci il lavoro per la ricerca del titolo giusto) e, personalmente, a tale scopo considero 1/3 della strada che i prezzi dovrebbero percorrere dalla mia entrata fino al massimo successivo del trend (per chi ha frequentato la [workshop_what what=”494″ color=”navy”]: il TARGET 1 nel Basic Buy Setup).

Se è stato scelto un titolo con un buon schema di prezzo e con il corretto rapporto G/R, questo livello di prezzo (cioè 1/3 del percorso) è, generalmente, superiore a quello necessario a coprire i costi e, soprattutto, è facilmente raggiungibile. Sarà logicamente necessario controllare facendo due conti.

A questo punto realizzo il mio primo obiettivo: vendo un terzo della mia posizione e sposto lo stop loss delle restanti azioni al livello dell’entrata così che , da qui in avanti, il trade possa proseguire “gratis” (ossia senza rischiare nulla del mio capitale) e ho, comunque, portato a casa un profitto!

Adesso punto al mio secondo obiettivo: il raggiungimento del prezzo che si trova esattamente a metà strada tra la mia entrata ed il MASSIMO precedente. Anche questo secondo obiettivo, comprando un titolo che presenti un pattern (uno schema) di prezzo corretto, tende ad essere raggiunto con una certa frequenza. Dopodichè vendo il secondo terzo delle mie azioni (100 al primo obiettivo, 100 al secondo). Di fondamentale importanza sono la tipologia di ordini impiegati sia per l’entrata, dove useremo un ordine del tipo “buy stop limit”, che nelle due uscite appena descritte, per le quali utilizzeremo un “sell limit”.

Sposto più in alto, a questo punto lo stop dell’ultima parte della mia posizione.

Per l’ultima trance si potrà scegliere una normale tecnica di traling stop (esattamente come siamo abituati a fare) oppure decidere di uscire definitivamente al livello (o qualche tick in anticipo) del massimo precedente .

Ques’ultima scelta potrebbe essere valutata in base alla natura del titolo tradato, alla durata del trend in atto, alla forma delle candele precedenti e a tutte le normali valutazioni alle quali siamo abituati.

Esempio trading management con uscita in 3 step

Nel caso specifico dell’esempio grafico sopra descritto, compro 300 azioni alla rottura del massimo dell’ultima candela del Basic Buy Setup al prezzo di 54,03.

Per coprire i costi di $ 19,80 bisogna raggiungere il prezzo di 54,23 ma, considerando di raggiungere il mio primo obiettivo (un minimo profitto), vendo le mie prime 100 azioni a 54,40 (che costituisce un terzo della distanza tra l’entrata ed il pivot precedente) ed ottengo un guadagno netto di $ 17,45 (lo so, poca cosa… ma già abbiamo annullato il rischio e coperto i costi!!!).  A questo punto sposto lo stop della posizione rimanente e punto al secondo obiettivo a metà strada della distanza tra l’entrata e il pivot precedente.

Se il mio sell limit scatterà venderò le mie seconde 100 azioni ed avrò ottenuto un gain netto di $ 91,95.

Sposto lo stop della porzione rimasta della mia posizione.

Se deciderò, a questo punto, di vendere a target (io preferisco impostare il T/P al 90% della distanza tra entrata e pivot precedente…un pizzico sotto il Max) chiuderò la mia operazione con un guadagno netto di $ 226,05. Se, viceversa, riterrò di proseguire con il trailing stop… starò comunque proseguendo il mio trade gratis con un rischio uguale a zero!

Questa tecnica è utilizzabile per ogni time frame e, chiaramente, segue le stesse regole sia per posizioni long che per posizioni in short selling.

E’ necessario prendere un po di dimestichezza con la tecnica ed un programmino con Excel potrebbe essere di grande aiuto per valutare velocemente il livello e la convenienza dei vari prezzi (soprattutto se si opera in time frame più corti). Sono preferibili titoli che valgano almeno 30 $ o più e G/R da 2,85 in su per gestire le vendite successive con le regole sopra descritte, diversamente bisogna fare i conti!

A livello formativo ti consiglio fortemente di iniziare a prendere dimestichezza con concetti come la gestione del rischio, il money management e l’analisi tecnica partecipando alla prossima edizione del corso [workshop_what what=”538″ color=”navy”] che terremo a [workshop_where what=”538″ color=”black”] il [workshop_when what=”538″ color=”black”] con un costo di partecipazione irrisorio proprio per favorirne la massima partecipazione oppure, meglio ancora, a frequentare direttamente il seminario [workshop_what what=”488″ color=”navy”] ([workshop_when what=”488″ color=”black”] a [workshop_where what=”488″ color=”black”]) dedicato a fornirti una mole gigantesca di strumenti immediatamente operativi.

Tornando alla didattica, per il FOREX rimane lo stesso concetto della CHIUSURA DELLA POSIZIONE in FRAZIONI SUCCESSIVE, ma cambia la gestione dei costi.

Poichè nel Forex non ci sono commissioni fisse ma si paga al broker solo lo spread denaro-lettera (sei sei interessato ad apprendere i rudimenti del FOREX e magari associarli ad un sistema di trading automatico ti suggerisco il corso [workshop_what what=”489″ color=”navy”] prossima edizione [workshop_when what=”489″ color=”black”] a [workshop_where what=”489″ color=”black”]), la regola può essere applicata ponendosi comunque degli obiettivi da raggiungere: il primo non appena si concretizzi un minimo guadagno (con spostamento dello stop all’entrata+spread), un secondo a metà strada tra l’entrata e il pivot precedente (in caso di basic buy setup – e spostamento dello stop a livello successivo) ed un terzo livello da gestire con una tecnica di trailing stop.

La riduzione drastica delle perdite, il costante raggiungimento di profitti (anche piccoli) migliora il rapporto col trading, conferisce fiducia e produce, comunque un compenso per l’impegno profuso…se poi di tanto in tanto i prezzi “voleranno” con l’ultimo terzo della nostra posizione… beh allora tanto meglio!

“…Tagliare le Perdite, Far Volare i Guadagni…”

Massimo De Gregorio

5 commenti

  1. Davide

    5 anni fa  

    Strategia molto interessante, complimenti!


  2. Fabio Manini

    5 anni fa  

    Grazie Massimo,
    …speravo che la tecnica potesse applicarsi anche al Forex! Money Management forever :-)!


  3. ebrune

    5 anni fa  

    Chiedo venia x il commento ritardato, l’articolo è sicuramente una bella idea, mi viene da pensare una strategia particolarmente utile con piccoli importi e/o swing o day trading . Mi viene un dubbio (sicuramente mi sfugge qualcosa) : nel grafico di esempio, il prezzo di acquisto non sarebbe dovuto essere 0,5% (circa) sopra il massimo del temporaneo ribasso (x riconfermare il trend rialzista)? In pratica non 54,03 bensì 52,86 (circa).
    Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondere.


  4. Massimo De Gregorio

    5 anni fa  

    Ciao Ebrune, grazie per il commento.
    Sicuramente questa tecnica ha maggior ragione di essere utilizzata quanto maggiore è la probabilità che repentini movimenti dovuti alla volatilità possano ridurre o annullare i profitti nelle nostre posizioni; quindi i time frame più corti sono quelli che maggiormente possono beneficiare di questa metodologia.
    Relativamente invece all’entrata, chi ha frequentantato i corsi di analisi tecnica chiama questa tattica Basic Buy Setup. Essa consiste nel posizionare un ordine condizionato di acquisto prorio come dici tu: sulla conferma che il trend riparta dopo il temporaneo ritracciamento (BBS appunto). La tecnica che utilizziamo è posizionare il buy sopra il max dellultima candela che vedi rappresentata nel grafico, che è proprio a 54,03. Questa del BBS è solo una delle molteplici tattiche di entrata nel trade che si possono utilizzare. Più tattiche si conoscono maggiori saranno le opportunità di entrare “sensatamente” in un trade, sia in acquisto che vendendo allo scoperto. L’impiego di una metodologia di alleggerimento della propria posizione rappresenta anch’essa una ulteriore freccia nella faretra del trader…


  5. Massimo De Gregorio

    5 anni fa  

    Molti iscritti al nostro gruppo facebook “Finanziaria-mente” mi hanno chiesto se questa strategia è applicabile anche al FOREX.
    La risposta è: sicuramente si. Vale sempre la considerazione che questa metodologia è tanto più efficace quanto maggiore è la probabilità di scontrarsi con una volatilità sufficiente a far scattare gli stop loss e, quindi, più specificamente in time frames corti (intraday)
    La condizione sine qua non è, ovviamente, che la size di partenza sia divisibile per tre. Se, ad esempio, fossimo partiti con una size di 0,01 o 0,02 non potremmo chiudere tre posizioni parziali. Ma già solo una size di 1 lotto (meglio se parliamo di lotti in conti correnti “micro”) può essere liquidata in tre successive chiusure parziali di 0,33.


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